Vannie
2020-10-26 16:55老師，這一題說加入一個(gè)new factor之后對兩種方法的影響，這是在考察哪個(gè)知識點(diǎn)？好像沒有印象啊
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-27 10:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
這道題考察的是holdings-based和returns-based的概念理解。
通常一個(gè)因子對應(yīng)了很多的股票，因此加入了很多個(gè)因子后，holdings-based最有可能改變，returns-based的回歸結(jié)果也有可能被影響。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
