蛋同學
2020-10-26 17:05老師,如何直接定義AR和MA的cutoff或者decay?不是還要根據(jù)ACF和PACF來判斷嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-27 11:20
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同學你好,一般來說是用圖像判斷,方程的話很復雜,原版書也沒有太多展開,只要記住對于cutoff來說,如果給方程的話,在滯后期之后,它就直接是0了,比如給了AR(2)的PACF方程,那么h>2的方程就是0。
給圖像的話,如果是截斷,那么你會在圖像中明顯的看到ACF或者PACF由原來的值快速降低到0,或者就在0附近上下小幅度波動(統(tǒng)計學上,不顯著區(qū)別于0),如果是逐漸衰減,那么就不會快速下降,會有個遞減的過程。
