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2018-03-25 08:38老師您好，請問這道例題我對t等于1234上的節(jié)點都沒有疑問，但是我算出來的t等于0時刻的價值是107.204，他這里寫的是103.942，請問一下這個地方有寫錯嗎？ 他不就是用第一年的平均再加上6.5，然后再折現(xiàn)回來嗎？嗯，為什么是103.942呢？ 謝謝老師。
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1個回答
Vincent助教
2018-03-26 18:35
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同學(xué)你好，這里要考慮call/put的影響，在每個node要看是否觸發(fā)option。比如如果call price =100, 那么當(dāng)node上折現(xiàn)回來的數(shù)字大于100， 我們只取100， 繼續(xù)往前折現(xiàn)。
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追問
原理, 我懂啊. 具體點, 這道題, 您算多少?
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追答
我算了下，103.9415
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追問
那請您說一下, 從t=1到t=0這一步怎么計算
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追問
[(102+100.160)/2 + 6.5] / 1.035 =107.36019323671497584541062801932
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追答
同學(xué)你好, (102+100.16)/2+6.5=107.58, 然后除以1.035=103.9420. 你再算下看看.
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