劉同學(xué)
2020-10-26 20:04688這題怎么看
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-27 15:50
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同學(xué)你好,這道題問的是下面的希臘字母中,哪一個在deep in the money,并且是期權(quán)臨近到期的時候,是最大的,
對于deep in the money的期權(quán),gamma和vega都是趨向于0的,所以gamma和vega可以首先排除
剩下的rho和delta,delta的影響程度是最大的,而rho,的影響作用其實(shí)是很細(xì)微的,所以答案選D
