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Cindy助教
2020-10-27 15:56
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同學你好，這個投資者手里有的頭寸是看跌期權，如果要對沖delta的話，可以使用線性產品，比如期貨等，所以A正確，
由于它的頭寸是期權，當標的資產發(fā)生小幅變動的時候，用期貨對沖，整體組合價值不會發(fā)生大幅變化，但是一旦標的資產發(fā)生大幅變化的話，組合的價值就會發(fā)生很大的變化，delta自身也在改變，此時的對沖是 不好的，B選項就說錯了
C選項，如果我們再買入一個期權的多頭，可以對沖原先期權的波動率風險， 這是對的，因為原先的期權的空頭頭寸，兩者剛好方向相反，抵消了
D選項，如果要同時對沖delta和gamma，我們既要在期貨上采取行動（對沖delta），又要在期權上采取行動（對沖gamma），正確
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