史同學(xué)
2020-10-26 20:53有點不太懂。這兩個式子表示的是什么意思？為什么讓他們相等就是對沖掉風(fēng)險了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-27 16:10
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同學(xué)你好，這里我們構(gòu)造的是無風(fēng)險組合，既然沒有風(fēng)險的話，組合就是沒有不確定性的，這樣一來組合就沒有波動，因此不管未來股價如何變動，整個組合的價值都應(yīng)該保持恒定，在股價是22的時候，組合的價值是22△-1，當(dāng)股價是18的時候，組合的價值是18△，所以讓二者相等了，這才是一個無風(fēng)險的組合呀
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