劉同學
2020-10-26 21:20720題 a b選項怎么看的 隨著時間的接近 gamma不應該增大嘛 為什么還分 otm itm atm這三種情況 強化班里面沒有講啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-27 16:31
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同學你好,我們可以看一下gamma的圖像,gamma在In the money還有out of the money 的位置,取值都是趨向于0的,在中間位置,也就是at the money的位置,是越大的,所以A是對的,B是錯的
至于強化課,老師是以at the money的狀態(tài)為例,帶大家復習的,所以就沒有in the money和out of the money的情況了
