劉同學(xué)
2020-10-26 21:25724這題怎么寫(xiě)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 16:39
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同學(xué)你好,期權(quán)的theta是-15.5每年,我們把時(shí)間對(duì)期權(quán)的影響,平攤到每一天的話,隨著時(shí)間每過(guò)一天,期權(quán)就貶值15.5/250這么多,現(xiàn)在過(guò)了10天,那么期權(quán)會(huì)貶值15.5/250*10這么多,最終期權(quán)的價(jià)格會(huì)變化到14.9-15.5/250*10=14.28
