劉同學(xué)
2020-10-26 21:49怎么寫
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-27 16:59
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同學(xué)你好，原先的delta=100*0.6=60,股價上升2塊錢的時候，期權(quán)的delta會發(fā)生變化，變化的幅度是通過gamma來衡量的，△delta=gamma*△s=0.03*2=0.06,100份期權(quán)的話就是100*0.06=6，新的delta等于原先的delta+△delta=60+6=66，因為我們是站在多頭方的角度考慮的，而實際上題干中的投資者是一個空頭方，所以delta取值應(yīng)該是-66，為了對沖-66的delta，需要買入66份shares,答案選D
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