lucky
2020-10-26 23:07不太明白14題
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 15:25
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同學(xué)你好，對(duì)于股票期權(quán)而言，delta就是N(d1)，如果股票有分紅的話，就在前面乘上e的-qt次方就可以了
現(xiàn)在我們研究的對(duì)象是一個(gè)外匯期權(quán)，處理思路是一樣的，只要將外幣產(chǎn)生的收益當(dāng)成是股票的分紅就可以了
對(duì)應(yīng)的期權(quán)的delta就是e^-qt*N(d1)，d1可以通過公式算出來，N(d1)可以通過表格查到，所有信息都有了，我們直接帶入數(shù)據(jù)就可以啦(#^.^#)
具體解題過程，看同學(xué)的截圖上都寫了，老師就不重復(fù)寫了呀
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