Fay
2018-03-25 13:02老師，尾部對(duì)沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對(duì)沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價(jià)格為什么沒有乘以250？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-26 17:02
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tailing hedge簡(jiǎn)單理解是算出前一交易日需要的合約數(shù)之后然后把今天的價(jià)格變動(dòng)考慮在內(nèi)。
所以可以用于commodity 對(duì)沖，也可以用于stock index對(duì)沖。
此處給的今天的調(diào)整都是股指，所以不用乘250
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