阮同學(xué)
2020-10-26 23:42老師好 能解釋一下這道題嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-27 18:45
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同學(xué)你好，這題實際上是一個道德準(zhǔn)則的題
芭芭拉是一名風(fēng)險管理師，她曾根據(jù)客戶的要求生成5年的損益表和利潤預(yù)測。冠狀病毒爆發(fā)后，她的客戶要求芭芭拉做出修訂后的財務(wù)預(yù)測(損益表和資產(chǎn)負(fù)債表)，并提供未來收入、利潤和權(quán)益的估計。
芭芭拉利用蒙特卡洛模擬。但芭芭拉認(rèn)為病毒(以及相應(yīng)的反應(yīng))使經(jīng)濟預(yù)測變得極其困難，而且必然伴隨著巨大的不確定性。下列哪一項可能是她解決這個問題的最佳方法?
A:她可以服從客戶要求,通過簡單地選擇最可能的未來結(jié)果,這么做準(zhǔn)則也不會說他什么。（這種方法太粗糙，未來的結(jié)果誰都知道，要么經(jīng)濟變差，要么維持不變，要么變好）
B:她可以服從客戶要求，但她應(yīng)該限定她的發(fā)現(xiàn)，以避免夸大她的預(yù)測的準(zhǔn)確性，例如，她可以繪制一個未來的分布。（這個符合GARP要求，做自己力所能及的，同時不做任何夸張）
C:她應(yīng)該努力做出最精確的估計，例如，“銷售額將下降10.85%”比“銷售額將下降10%”更有用。（精確估計值做不出來的）
D:面對幾個“未知的未知數(shù)”，她應(yīng)該避免提供任何修正的未來估計值的誘惑，因為一些未來值不能以足夠的精度進行估計。（這是比較消極的方法。）
綜上只有B是最優(yōu)的
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