啊同學(xué)
2020-10-27 10:47請(qǐng)問(wèn)老師,看長(zhǎng)期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說(shuō)看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 15:17
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同學(xué)你好,你說(shuō)的完全正確,真棒!
