Yvette
2020-10-27 11:28老師44題能幫我看下計(jì)算過(guò)程嗎？我算完是0.78不是0.85
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-27 14:02
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錯(cuò)了呀。
你這個(gè)債券是3年期的，期權(quán)是2年的。你前面算的兩個(gè)債券價(jià)格就是不對(duì)的，應(yīng)該是按照最后一列的三個(gè)利率分別算出三個(gè)債券價(jià)格，然后找觀察是否行權(quán)的事情。然后用5.99和4.44先折現(xiàn)一次，然后在用3再折現(xiàn)一次。
你可以參考一下百題的73題，你就知道啦。
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