陳同學(xué)
2020-10-27 13:40按照var = z*sigma 的delta normal法計算得出的是標(biāo)的資產(chǎn),也就是收益率的Var 值 不是bond的Var 吧？ 債券的Var不是還要??久期嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-27 17:40
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同學(xué)你好，你說的有道理，后面找授課老師討論了一下，的確是有不合理之處，計算債券的VAR值，應(yīng)該要帶上久期的，這題咱們就放棄吧……
不過你很細心，看的出來，基礎(chǔ)也很好，真棒，非常感謝你的反饋，我們后續(xù)會糾正錯誤的(#^.^#)
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