皮同學(xué)
2020-10-27 15:02那是否可以說，分層抽樣的tracking error比full replication要低？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-28 14:48
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同學(xué)你好！
不一定，得看具體是什么指數(shù)。
如果指數(shù)的成分股都是流動(dòng)性很差的小盤股，那么full replication的tracking error反而會(huì)高，因?yàn)橘I入會(huì)有沖擊成本。這時(shí)候stratified sampling的tracking error會(huì)低一點(diǎn)。
如果大盤股指數(shù)，相對來說full replication的tracking error會(huì)低一點(diǎn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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