郭同學(xué)
2020-10-27 16:25老師,為什么Call和put越ITM,隱含的波動率也會一樣越來越大呢?應(yīng)該越來越不恐慌了呀
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-10-27 16:43
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同學(xué)你好!
深度實值期權(quán)由于delta接近1,無論是對沖,還是杠桿投資都會是不錯的標(biāo)的,因此交易活躍,會有較高的價值,即隱含波動率較高。
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