Yvette
2020-10-27 17:41老師69題中如果要 求net interest margin，他的公式是什么呢?為什么r上升，NIM會降低呢
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-28 17:03
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同學(xué)你好，NIM=(interest income from loans and investment-interest expense on deposits and other borrowed funds)/total earnings
這道題ISR是小于1的，小于1的ISR告訴我們，這個機(jī)構(gòu)是負(fù)債敏感型的，就是負(fù)債占據(jù)主導(dǎo)地位，利率的變動主要看負(fù)債就可以了
對于負(fù)債敏感型的金融機(jī)構(gòu)，如果利率上升，由于資產(chǎn)產(chǎn)生的利息收入將比借款成本增加更少，因此機(jī)構(gòu)的凈息差將減少。在其他條件相同的情況下，這家金融機(jī)構(gòu)的凈利息支出將增加。反之如果利率下降，由于資產(chǎn)利息收入下降的幅度小于與負(fù)債相關(guān)的利息支出，機(jī)構(gòu)的凈息差將上升，凈利息收入增加。
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