Yvette
2020-10-27 18:15老師71題c的market to book ratio要求是最低1嗎，而D項(xiàng) leverge adjusted duration gap最低 要求是多少呢
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-28 17:08
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同學(xué)你好，這是一道關(guān)于liquidity report的題目。考的是其中的一個模塊，即存款跟蹤報告（deposit tracker report），那么我們就要重點(diǎn)思考兩個問題：報告里包含什么因素是合理的？因素的設(shè)置應(yīng)該怎么樣？
既然是存款跟蹤報告，顯然應(yīng)該是與存款有關(guān)的，因此首先可以排除C和D選項(xiàng)，它們都和存款沒有直接關(guān)聯(lián)。
在A和B中，都講的是存貸比指標(biāo)，區(qū)別在于后半句話，A講的是董事會給的是最低下限120%，B講的是董事會給的是最高上限80%。想想看哪個更合理？顯然是B，貸款一般不能超過存款，比如在中國，以前銀監(jiān)會設(shè)定的75%。設(shè)最低下限顯然是不可能，所以B對A錯。
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