張同學(xué)
2020-10-27 19:09老師，statistical significance和economic significance在這個視頻以及之前的視頻里沒有講過。請問這兩個概念對應(yīng)的是哪個視頻？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-27 20:09
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
你說的沒有錯基礎(chǔ)班確實沒有相關(guān)描述，主要是基于理解來解決這種定性題目的，掌握原理，此類題目出題沒有太多套路。
有的時候確實在“假設(shè)檢驗”中支持的理論，放在經(jīng)濟學(xué)中，可能是特別“滑稽”的。例如，將降雨量和股價兩組數(shù)據(jù)回歸找到線性關(guān)系來預(yù)測股價，假設(shè)檢驗說明兩組數(shù)據(jù)具有非常強的線性關(guān)系，統(tǒng)計學(xué)方面是有意義的，但是經(jīng)濟意義幾乎為零，我們不可能拿降雨量來預(yù)測股價變動。
本題中，檢驗統(tǒng)計量大于關(guān)鍵值，所以拒絕原假設(shè)，統(tǒng)計學(xué)上意味著“average abnormal return before trading costs equals to zero”不成立，也就是，在考慮交易成本前的平均超額回報不為零。但是從經(jīng)濟學(xué)角度，利用這個“策略”投資獲得不為“零”的超額回報，在考慮交易成本后的回報也就接近于“0”，所以說，本題解析說，經(jīng)濟學(xué)上沒有意義。
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