青同學(xué)
2020-10-27 19:43我怎么覺得這個(gè)假設(shè)和多重共線性有些矛盾？既然這個(gè)變量和其他的相關(guān)了，那就應(yīng)該被剔除呀？是不是因?yàn)橄嚓P(guān)性不是很高（例如沒達(dá)到0.7）
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-28 16:10
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同學(xué)你好，
其實(shí)在回歸模型中變量是允許存在相關(guān)性的，但是不能存在完全的線性關(guān)系，x1=2x2。多重共線性其實(shí)在線性回歸是很常見的，只要不是完全共線性，那么就不會影響到模型對系數(shù)的估計(jì)。
遺漏變量也是比較常見的，一般來說模型很難包括所有重要變量，所以說任何模型都可能存在遺漏變量問題。
而多重共線性問題問題也不是有與沒有的問題，而是說它存在但是是否嚴(yán)重的問題，如果嚴(yán)重則需要處理。
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