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2020-10-27 20:16老師,我想問一下,DV01是否可以理解為每單位的Duration呢?本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-28 10:48
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同學你好,DV01和久期之間的關系是,DV01是美元久期的萬分之一,這道題用F2=F1*DV01(1)/DV01(2),其實也可以的,但是題目沒有明確告訴我們每單位面值的DV01是多少,所以算起來有點麻煩
