Hykonki
2020-10-27 20:55老師您好,關于壓力測試我有個問題(與這道題目沒太大關聯(lián))。我記得之前看到說VaR對于尾部風險是不能衡量的,然后壓力測試能夠加以補充,對尾部風險進行估計。 那想問下,是不是說壓力測試可以算出Loss的具體數(shù)值呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-28 09:36
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同學你好,可以的,壓力測試的結果最終會反映到資產負債表上,對應的損失值也可以得出的
