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2020-10-27 21:1355題解析看不懂
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-28 17:46
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同學(xué)你好，解析的意思是APT模型是將資產(chǎn)的均衡收益率用市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)因子來(lái)解釋，就不需要像capm一樣，要計(jì)算出資產(chǎn)之間兩兩相關(guān)的相關(guān)系數(shù)，只需要計(jì)算資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)系數(shù)，以及風(fēng)險(xiǎn)因子兩兩之間的相關(guān)系數(shù)，就大幅降低了計(jì)算難度。D選項(xiàng)說(shuō)的是CAPM模型的beta，不是APT模型的beta。
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追問(wèn)
multi factor risk model和multi factor alpha model 有什么區(qū)別
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追答
因素模型更側(cè)重的是宏觀的因子，而alpha更側(cè)重的是特定的風(fēng)險(xiǎn)。所以就因子數(shù)量上來(lái)說(shuō)宏觀的因子可能會(huì)更少一點(diǎn)，所以B的本身是正確的。這題讓選不對(duì)的。
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