凌同學(xué)
2020-10-27 21:34the 1-year forward rate 2 years from now，這種英文表達(dá)時(shí)間段好難懂啊，麻煩說說，我還以為這個(gè)題目是讓求從第一年到第二年的即期利率
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-28 10:02
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同學(xué)你好，the 1-year forward rate 2 years from now，指的是1年期的遠(yuǎn)期利率，這個(gè)遠(yuǎn)期利率的起始時(shí)刻是從2年后開始的，所以我們需要知道2年期的即期利率，還有3年期的即期利率，而2年期的即期利率，還有3年期的即期利率，是可以通過2年期的債券和3年期的債券價(jià)格推出來的，另當(dāng)前的價(jià)格等于未來的現(xiàn)金流折現(xiàn)回來，折現(xiàn)率就是即期利率，具體做法對(duì)應(yīng)視頻講解都有，老師就不重復(fù)寫啦
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