LordJ
2020-10-27 22:04老師,這道題目用BS模型算出來(lái)的的d1=1.47,這么算delta應(yīng)該等于0.93,為什么這么算算出來(lái)錯(cuò)了啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-28 10:58
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同學(xué)你好,其實(shí)沒有關(guān)系的,期權(quán)在ATM的時(shí)候,delta取值只是比較接近0.5而已,和0.5不一樣的話,完全可以的,這里的波動(dòng)率是比較大的,導(dǎo)致整體的N(d1)和0.5有了些偏離,一般題目出現(xiàn)ATM的字眼,本意都是不希望我們?nèi)ビ?jì)算delta的,而是希望我們用0.5近似代替,所以盡量按照題目意思來(lái)哦
