jiana
2020-10-28 03:08老師 您好 請問這題為什么B不對?
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-28 10:06
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└(^o^)┘你好同學,
用logarithmic scale來衡量時間和收益率的關系時,應該將橫軸的時間跨度竟可能拉長,這樣對于縱軸才有明顯的數據起伏。ABC的區(qū)別在于時間的跨度。如果有一組價格數據(短期內),將其log對數處理之后,這組數據的起伏并不是很大,在縱軸上表示幾乎為一條水平的直線,而對于一組價格數據(長期內),將其log對數處理之后,縱軸的變化較為明顯。
B中的時間為一個月,不適合用logarithmic scale。
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