余同學(xué)
2020-10-28 07:12這題不是應(yīng)該用期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的百分比去除股票波動(dòng)率變化的百分比嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-28 10:22
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同學(xué)你好,Vega是期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率求導(dǎo)數(shù),數(shù)學(xué)表達(dá)式為:Vega=?f/?σ=df/dσ,分子對(duì)應(yīng)的是期權(quán)價(jià)格的變化量,分母對(duì)應(yīng)的是波動(dòng)率的變化量,不是百分比相除哦
