顏同學
2020-10-28 11:10老師,您好,這里求VaR的公式中括號里面的alpha是代表置信水平還是顯著性水平呢,謝謝老師
所屬:FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-10-29 09:18
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這里他是代表置信水平的。其他情況下,alpha都是代表顯著性水平的。
