王同學
2020-10-28 12:22理解重復使用一組數(shù)據(jù)會帶來偏差。但是我查了一下，out of sample test 意思是樣本外檢驗，應該就是不用原來樣本檢驗吧，那不正好解決了data mining bias 嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-28 18:08
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同學你好，
本題選擇B，樣本外數(shù)據(jù)檢驗可以檢查出data mining bias。
舉例：你要預測萬科這只股票的走勢，于是你調(diào)用了2010-2018年的萬科股票歷史收盤價，回歸出來一個方程，現(xiàn)在你想檢測一下這個方程是否可以較為準確的為你預測(站在2018年這個時間點思考)將來的業(yè)績表現(xiàn)，于是你把2019年的歷史數(shù)據(jù)帶入這個方程，可以計算得到一個Y，計算的Y，此時你拿這個Y和真實的2019年的收益率對比一下，看看是否真的很接近，這個就是用2010-2018樣本以外的2019年數(shù)據(jù)檢測一下。
A 樣本選擇偏差指的是樣本不能代表總體，例如現(xiàn)在要估計一下2010-2018年的整體中國股票市場的業(yè)績表現(xiàn)，選擇的樣本一定是市場上存活的股票，掛掉的股票是不會抽樣到的，這個時候會高估真實的股票業(yè)績。
C 樣本外2018-2019年的數(shù)據(jù)，可以檢驗出2010-2018年的高估的問題么，不太可能，因為2018-2019年抽取的樣本也是有高估整體股票業(yè)績表現(xiàn)的問題，所以out of sample test 不能檢驗出sample selection bias，C不能選。
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