Steven
2020-10-28 16:32還是不懂c為什么不選
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-28 17:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題問(wèn)的是用delta-gamma methodology 計(jì)算VAR值的原因,因?yàn)閐elta和gamma是期權(quán)的前面兩階導(dǎo)數(shù),可以很好估計(jì)期權(quán)的價(jià)格變動(dòng)部分,所以這個(gè)方法是可行的
至于C選項(xiàng),好像和題目問(wèn)的沒(méi)有什么關(guān)系,所以就不選這個(gè)了……
