阮同學(xué)
2020-10-28 20:14老師好 這道題知識(shí)點(diǎn)在哪的 怎么好像沒有見過
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-29 20:09
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同學(xué)你好，這個(gè)在第四門課哦：高斯copula
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追問
能講解一下這道題嗎
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追答
同學(xué)你好，
A：不對(duì)，copula中有一個(gè)t copula，這個(gè)在危機(jī)的時(shí)候，對(duì)于尾部的描述是更好的。
B：描述的是t copula。而實(shí)際上高斯copula使用的是兩個(gè)正態(tài)分布。
C說保持copula相關(guān)參數(shù)等于輸入變量之間的相關(guān)性。但實(shí)際上使用copula就是因?yàn)樵瓉淼囊恍┓治龉ぞ?，比如相關(guān)系數(shù)不好用。而且輸入量之間的相關(guān)系數(shù)我們是無法得到的。正確的是：相關(guān)參數(shù)，實(shí)際上等于的是輸入量映射到的兩個(gè)正泰分布，他們之間的相關(guān)系數(shù)。
所以C也不對(duì)
D：這個(gè)說法是對(duì)的。也就是輸入量映射到分布上，然后通過剛分析兩個(gè)分布的相關(guān)系數(shù)，然后得到copula
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