蛋同學(xué)
2020-10-28 20:17老師您好，這道題目的解析視頻我還是沒有看懂， 對于遠(yuǎn)期來說，在t1確定利率，在t2進(jìn)行結(jié)算 對于期貨來說，在t1確定利率，在t1進(jìn)行結(jié)算，老師好像是這么講的，對嗎？ 如果是對的話，那和這個題目有什么關(guān)系嗎？
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1個回答
Adam助教
2020-10-29 16:52
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同學(xué)你好，對的
理論上元?dú)饫屎推谪浝蕬?yīng)該是一樣的。
但是由于期貨交易機(jī)制（比如每日結(jié)算、T1期初結(jié)算）的原因，會造成元?dú)饫屎推谪浝视兴煌?br/>這個“不同”就是所謂的凸性調(diào)整convexity adjustment
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