freya
2020-10-28 22:56老師，settlement risk這里還是不懂，exposure不就是因?yàn)榈狡谂聦?duì)方違約、而可能拿不到的部分么，那為什么說(shuō)題干中的no settlement risk 是指不存在到期雙方不還錢的情況呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 16:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，其實(shí)frm體系里講的settlement risk，更多的側(cè)重于交易雙方之間，比如A和B進(jìn)行互換交易，A要給B支付利息，B也要給A支付利息，如果A已經(jīng)給B付款了，但是B還沒(méi)有給A的話，那么A就面臨著B帶來(lái)的settlement risk，所以settlement risk應(yīng)用最多的場(chǎng)景就是互換合約，
這道題也是的，題干說(shuō)了沒(méi)有settlement risk，其實(shí)就是為B選項(xiàng)服務(wù)的，涉及到兩個(gè)幣種，題目說(shuō)沒(méi)有結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)我方將貨幣支付出去的時(shí)候，對(duì)手方也是將貨幣支付給我方的，這個(gè)交易模式的風(fēng)險(xiǎn)和前面的比起來(lái)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小一些。就意味著交易雙方是正常交付利息的，風(fēng)險(xiǎn)就小很多了，
大額存單最后一期的時(shí)候，有本金兌付的，如果對(duì)手方不給我方本金的話，那我們的損失就是很大的
0
0
0
0
