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2020-10-28 23:22老師，請(qǐng)問delta不是也是在atm時(shí)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化最敏感，也就是風(fēng)險(xiǎn)最大嗎，為什么不選delta
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 11:23
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同學(xué)你好，這題問的不是哪個(gè)希臘字母的變化最敏感，而是期權(quán)的變化最敏感，當(dāng)希臘字母取值達(dá)到最大的時(shí)候，期權(quán)對(duì)于他的變化就是最敏感的，當(dāng)期權(quán)處于ATM的狀態(tài)的時(shí)候，gamma達(dá)到最大，而delta并沒有達(dá)到最大，因此我們還是選gamma
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