18****66
2020-10-29 00:37老師,我想問一下,theta隨著時間發(fā)展,貶值速度越來越快,option價值越來越小。但是,不是在atm時theta絕對值最大,也就是說option的貶值最快嗎,那么in the money和atm之間theta的變化區(qū)別是什么呢?以及T時刻在option中一般是指的ATM還是ITM?
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 11:26
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同學你好,T時刻在option中一般是指的ATM,如果是ITM的話,隨著時間的流逝,期權(quán)貶值的速度也是越來越快的,只不過一般我們不研究ITM的位置,這題算是比較特殊的了
