凌同學
2020-10-29 00:42為什么是取30年和初始時間的value?而不是取30年和10年期的數(shù)據(jù)呢?題目說的1bp變化,不是10年期的利率到30年變化1bp嗎
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 10:59
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同學你好,題目不是這個意思哦,這里的30年的關鍵利率的shift,是在原始的利率水平上shift 1個基點,不是從10年的水平上變化,所以我們是拿新的價值和原始的價值比較哦
