Steven
2020-10-29 09:24凸性不是等于Δp/p除以Δy²嗎，為什么不能用（100.1740-100）/100/（0.11%）²
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 10:03
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同學(xué)你好，凸性是債券價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)，我們要拿債券價(jià)格對(duì)利率求兩次導(dǎo)數(shù)，才能得到凸性，并不是你寫的那個(gè)式子那樣簡(jiǎn)單的，凸性也是拿一階導(dǎo)數(shù)再求一次導(dǎo)數(shù)，這道題的解題思路就是這樣的，先算出美元久期的變動(dòng)，接著除以利率變動(dòng)，再除以債券的價(jià)格，得到的凸性
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