李同學
2020-10-29 09:44老師好，可以說一下第61題的解題過程嗎，視頻老師跳過沒講，答案解析也不太理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-29 16:07
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同學你好，
這是一個單元線性回歸，所以ρ方=R方，其中R方=ESS/TSS=92.648/117.160=79%, 所以ρ=sqrt（79%）=88.9%；t統(tǒng)計量，1.9/0.31=6.13大于99%對應(yīng)的關(guān)鍵值，所以是顯著的。I和II就是正確的。
Index return為4%時。代入模型方程，則2.1+1.9*4=9.7. III錯。
方程解釋了的variation部分是用R方衡量的，所以他是79%. IV錯。
下次可不可以麻煩你附上題干呀，答疑高峰期，要去找視頻確實不是很方便，請見諒哦。
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追問
抱歉哈，下次會附上圖片的
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追問
老師好，不是說ρ方=R方嗎，R方算出來不是79%么，怎么這里又ρ=sqrt（79%）=88.9%呢？還有一個問題就是，III那里的代入模型方程是代入哪個方程？
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追答
R方是指R的平方，同樣的，ρ方也是ρ的平方，所以ρ=ρ方的平方根=r方的平方根。
題干中給了截距項和系數(shù)，所以模型方程式y(tǒng)=2.1+1.9x+ε. -
追問
不明白啊老師，，，因為前面不是算出是79%嘛，所以我不理解88.9%是哪來的，還有平方根是平方的意思嗎，有點亂了我
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追答
前面算出來的是R平方呀，88.9%是它開平方，或者叫平方根。平方根是開平方，也就是1/2次方(^1/2)，平方是二次方(^2). 不要搞混哦。舉個例子，5的平方是25, 25的平方根是5.
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追問
平方根是乘1/2，，，那25的平方根不就是25x1/2？？那不等于5呀
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追答
是1/2次方，不是直接乘以1/2.
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