Andrew
2020-10-29 10:13在計(jì)算利率互換和貨幣互換估值的浮動(dòng)一側(cè)價(jià)值V(floating)時(shí)，如果t時(shí)點(diǎn)在第一次coupon支付之前，感覺可以用(B1'/B1)來計(jì)算。因?yàn)锽1是將第一次coupon支付時(shí)點(diǎn)的(1＋f1)折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)，令P0(floating)=1的折現(xiàn)因子。(1＋f1)*B1=1，1/B1=(1＋f1)。所以1/B1即可從0時(shí)點(diǎn)的1還原出第一次coupon支付時(shí)點(diǎn)的(1＋f1)。再將其乘以B1'即可從第一次coupon支付時(shí)點(diǎn)折現(xiàn)到t時(shí)點(diǎn)。當(dāng)然，如果求估值的t時(shí)點(diǎn)在第一次coupon支付時(shí)點(diǎn)之后，這一公式可能就不適用。
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-29 10:28
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同學(xué)你好！
如果有問題的話，可以描述一下你的問題。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
直接用B1'/B1來計(jì)算V(floating)是否可行
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追答
同學(xué)你好！
可以，兩者是等價(jià)的。
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