王同學(xué)
2018-03-26 11:14請(qǐng)問(wèn)老師,在這個(gè)公式里,U的取值范圍是不是大于1的任意數(shù)?如果U正好等于e的rT次方,那這個(gè)概率就等于1了對(duì)吧?如果U大于1但小于e的rT次方,那這個(gè)概率就大于1了?也就是說(shuō),這個(gè)里面隱含條件是U必須大于等于e的rT次方對(duì)嗎?但是對(duì)于股票價(jià)格上漲幅度的預(yù)期應(yīng)該可以是大于1的任意數(shù)啊,為什么這里不能夠取大于1而小于e的rT次方這一范圍呢?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-26 15:26
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同學(xué)你好。根據(jù)0
exp(r*delta t)>1
