Steven
2020-10-29 11:46一年期期權(quán)到期,盈利30-10=20,算上無風(fēng)險利率折現(xiàn)不應(yīng)該是價值<20嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-02 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的30不是到期時的股價,而是當(dāng)前的股價,所以在折現(xiàn)的時候,只需要將執(zhí)行價格10折現(xiàn)回來就可以了,這個結(jié)果是大于20的
