fufu
2020-10-29 15:48老師這道題為什么沒有乘權(quán)重的平方項呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-02 10:15
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同學你好,計算組合的VaR值不管是dollar VaR還是%VaR都是要考慮權(quán)重的,只不過在dollar VaR的計算公式里面,通過化簡到最后一步,權(quán)重在最終的公式里沒有體現(xiàn)出現(xiàn),它其實已經(jīng)包含在VaR值里面了,這個公式直接記住就好了
百題課程市場風險章節(jié),老師有給大家推導過這個公式,如果忘記的話,可以回憶下市場風險這個章節(jié)的百題哦
