王同學(xué)
2020-10-29 16:57為什么coupon rate越大,久期越?。?/h3>
所屬:CFA Level I > Fixed Income
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1個回答
Danyi助教
2020-10-29 17:13
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同學(xué)你好,
債券息票率越大,后期現(xiàn)金流的現(xiàn)值越小,在債券價格中的占比就越小,因此時間的加權(quán)平均值顯然就越小,麥考利久期就越小。
