劉同學(xué)
2020-10-29 19:37請(qǐng)問(wèn)老師這種題目的思路是什么？有沒(méi)有可以套的公式？看基礎(chǔ)和強(qiáng)化課的時(shí)候覺(jué)得都能聽(tīng)懂，只是做題方法還需要完善。謝謝。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 15:33
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同學(xué)你好，其基本思路是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因子的波動(dòng)研究所持有標(biāo)的資產(chǎn)的變動(dòng)，例如通過(guò)股票價(jià)格變動(dòng)推演出期權(quán)價(jià)格變動(dòng)，通過(guò)收益率水平的波動(dòng)推演出債券價(jià)格的變動(dòng)。首先我們算利用正態(tài)分布的性質(zhì)，計(jì)算出標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值，由于我們計(jì)算的是daily的VAR，給出的數(shù)據(jù)都是年化的數(shù)據(jù)，所以要先把年化的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成daily的，請(qǐng)看下圖
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這里1%的值為什么不用2.58要用2.33？謝謝
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追答
同學(xué)你好，因?yàn)橛?jì)算VAR值用的是單尾的分位點(diǎn)，所以99%的分位點(diǎn)是2.33，不是2.58
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