楊同學(xué)
2020-10-29 23:01基礎(chǔ)班（估值與模型）講義中在以%形式計(jì)算VaR值時(shí)，公式是VaR= IE（R）-Z*σ I，但是在百題班（估值與模型）講義中，公式變?yōu)閂aR= Z*σ。相應(yīng)的百題班第60題計(jì)算VaR值時(shí)用的公式為VaR= Z*σ，請(qǐng)問(wèn)這是為什么？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 11:45
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同學(xué)你好，當(dāng)題目當(dāng)中有均值時(shí)，我們就把均值帶進(jìn)去，VAR=|U-Z*Sigma|,如果題目沒(méi)有給定均值，我們就默認(rèn)均值為0就好了，VAR=Z*sigma
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