楊同學(xué)
2020-10-29 23:12VaR計(jì)算,平方根法則下,√T中的T具體如何計(jì)算?百題班第58題,10-day計(jì)算時(shí)直接√10,而第60題時(shí),則√10/252。第61題時(shí),則√10/2,好像題目給的條件不同,T的計(jì)算方法不同。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-02 11:51
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同學(xué)你好,不管是什么情形,平方根法則的轉(zhuǎn)化邏輯都是一樣的,已知年化的波動(dòng)率,轉(zhuǎn)化成1天的,要除以根號(hào)252,已知1天的波動(dòng)率,轉(zhuǎn)化成1年的,要乘以根號(hào)252,如果說不同題目有不同的轉(zhuǎn)化方式的話,可能是因?yàn)轭}目有不同的說明,
以百題60題為例,這道題給出是年化的波動(dòng)率,但是題目讓我們算的是10天的VAR值,所以我們先把年化的波動(dòng)率除以根號(hào)252,轉(zhuǎn)化成1天的,接著再乘以根號(hào)10,轉(zhuǎn)化成10天的波動(dòng)率,來計(jì)算VAR值的,其他的題意以此類推,就不重復(fù)說啦
