麥同學(xué)
2020-10-29 23:2166題的高決定系數(shù)低顯著性是因為多重共線性可以怎么理解？舉例說每個x的p value都很大，但是組合起來的p value很??？
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1個回答
Jenny助教
2020-10-30 17:57
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同學(xué)你好，高決定系數(shù)說明R方很大，也就是解釋變量整體是具有一個顯著的解釋效力的，但是t值都很低（無法拒絕原假設(shè)，沒有顯著性）。這兩個是多重共線性的統(tǒng)計特征，主要是由于變量間存在相關(guān)性導(dǎo)致的。p值檢驗也是用來判斷顯著性的，每個x的p值（或者說t統(tǒng)計量的p值）很大（大于顯著性水平），也就是無法拒絕原假設(shè)（不顯著）。組合的p值很小，也就是變量整體的p值（或者說F統(tǒng)計量的p值）是很小的，小于顯著性水平，拒絕原假設(shè)，也就是具有顯著性，也是跟第一句話一樣的意思，單個變量不顯著，變量整體是顯著的。
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追問
疊加后的p值小，可不可以理解為自變量之間有乘數(shù)疊加效應(yīng)，產(chǎn)生類似1加1大于2的效果
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追答
你說的乘數(shù)疊加效應(yīng)指的是什么呢？兩個p值其實沒有太大的關(guān)系，一個是單個系數(shù)的t統(tǒng)計量的p值，一個是整體系數(shù)的F統(tǒng)計量的p值。
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