Leo Deng
2020-10-30 06:24老師可以講解一下答案的做法么, 不是很明白它的思路
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-10-30 11:18
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同學(xué)你好,這道題求得就是F-S,所以是要先求出F。Exhibit 1已經(jīng)給出了兩國(guó)利率以及S,所以可以根據(jù)covered interest rate parity直接求出遠(yuǎn)期匯率。先求出遠(yuǎn)期匯率=79.5093×1.0752/1.0543=81.085,再減去即期匯率就是81.08545-79.5093=1.576,也就是C選項(xiàng)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能幫助你理解知識(shí)點(diǎn),可以通過(guò)【點(diǎn)贊】來(lái)讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
我的解法和您說(shuō)的一樣, 但是答案這種做法我不是很理解, 可以講解一下么?
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追答
同學(xué)你好,我們的做法是先根據(jù)公式求出F,然后再求F-S。答案是直接把F的公式減去S,合成新的F-S公式然后直接去算。F-S=S×(1+Rf)/(1+Rd)-S,然后把S代到分母上去
