Bruce
2020-10-30 09:05請問老師,raroc與rorac區(qū)別是是什么,計算上是怎么算的,謝謝
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1個回答
Crystal助教
2020-11-02 18:22
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RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)風(fēng)險調(diào)整收益的資本收益率
RORAC (Return On Risk Adjusted Capital)風(fēng)險調(diào)整收益的資本收益率
RORAC=(收益-資金轉(zhuǎn)移價格-費(fèi)用-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本
RAROC=(收益+經(jīng)濟(jì)資本的收益-成本-預(yù)期損失)*(1-tax)/經(jīng)濟(jì)資本
